Что такое корреляция валютных пар?

Торговля бинарными опционами – крайне разнообразное направление онлайн трейдинга. Отдельного внимания заслуживает корреляция валютных пар, которая оказывает существенное влияние на использование финансовых активов. Базовые торговые инструменты способны имитировать движение друг друга, или же наоборот, графики будут напоминать зеркальное отражение.

Сегодня, бинарный трейдинг сводится к тому, чтобы составить правильный прогноз относительно того, увеличится или упадет стоимость актива за определенный отрезок времени. В том случае, если экономики государств тесно взаимосвязаны, значит, валюты будут коррелировать. На этом в свою очередь можно неплохо заработать.

Корреляция валютных пар бывает двух типов – прямая и обратная. Все зависит от взаимной направленности движения котировок двух торговых инструментов. Бинарные трейдеры должны учитывать подобную взаимосвязь, поскольку ее наличие увеличивает вероятность составления прибыльного прогноза.

Валютная пара – отражение динамики развитий экономики двух государств

Активы этого типа создаются из двух различных валют, при этом их стоимость рассчитывается также как и отношение стоимости одной денежной единицы к другой – это и есть валютный курс. Обе валюты имеют принадлежность к конкретному государству.

В качестве пример рассмотрим валютную пару евро/доллар. Евро – национальная валюта государств Еврозоны, соответственно доллар является национальной денежной единицей США. Стабильность курса способствует обеспечению выгодного товарооборота.

Каждая валюта оказывает воздействие на соотношение спроса и предложения базового актива в принципе, во многом определяющее значение имеют выступления политиков или изменение в макроэкономических показателях.

Представим, что евро выросло по отношению к доллару, это говорит о том, что евро будет продолжать расти и по отношению к другим денежным единицам. Следовательно, можно смело покупать контракты Колл абсолютно по всем торговым инструментам из валютного сектора.

Торговля валютой не является изолированной, наоборот, это глобальный рынок. Безусловно, это правило нужно брать в расчет в ходе трейдинга бинарными опционами.

Рассмотрим еще один не менее интересный пример. Австралийский доллар повысился в цене по отношению к американскому доллару на 200 пунктов. Глупо утверждать, что аналогичная разница будет зафиксирована, если сопоставить эту денежную единицу с евро. Скорее, корректней сказать о том, что мы имеем определенный процент, который будет несколько изменяться.

На аналитическом сервисе Investing представлена таблица корреляции валютных пар:

Что такое положительная или прямая корреляция?

Прямая взаимосвязь представляет собой изменение цены валютных пар при их движении в идентичном направлении. Таким образом, если один финансовый актив начинает расти, то график второго инструмента будет аналогичным. В качестве примера, можно рассмотреть два актива из валютного сектора – фунт/доллар, новозеландский доллар/американский доллар.

В том случае, если цена GBP/USD увеличивается, это говорит о том, что спрос по британской денежной единице увеличивается, или же снижается интерес к американскому доллару. Так или иначе, стоимость фунта растет по отношению к доллару.

Если же появляется предложение по USD  или наоборот угасает спрос к другим мировым валютам, то в итоге доллар опустит по отношению GBP, поскольку пребывает в связке, анализ которой собственно сейчас и проводится. В итоге, котировки фунт/доллар могут вырасти.

Если аналогичная пара поднимается за счет обвала доллара, можно ожидать увеличение стоимости NZD/USD, поскольку в ней тоже присутствует американская денежная единица.

Что такое отрицательная или обратная корреляция?

Обратной корреляцией валютных пар принято называть ситуации, при которых котировки изменяют вектор движения в различных направлениях. То есть, одна валюта растет, а другая наоборот падает. В качестве примера возьмем следующие активы австралийский доллар/американский доллар, доллар/иена.

В том случае, если увеличивается спрос на американский доллар, то стоимость AUD/USD заметно снижается, при этом USD/JPY наоборот прибавляет в цене. Как правило, подобные ситуации происходят в ходе публикации важных новостей, таким образом, доллар представлен в различном приоритете в торговом символе.

Инвесторы, работающие в сфере бинарного трейдинга могут использовать сразу несколько инструментов. Безусловно, применение корреляции существенно увеличит результативность.

Когда работа осуществляется с помощью нескольких финансовых активов одновременно, однако параллельно это становится причиной увеличения рисков.

Корреляция и повышенные торговые риски для депозита

Предположим, что делаете ставку (покупка контракта Колл на EUR/USD, GBP/USD), инвестируя в торговлю 2% от общего размера торгового счета. Казалось бы, что максимальный риск будет составлять все те же 2%, но на самом деле это не так.

Высочайший уровень положительной корреляции может стать причиной того, что оба финансовых актива начнут двигаться в аналогичном направлении.

Запомните, что EUR/USD – это поводырь, поскольку на этот инструмент приходится большая часть торговых операций. Однако мощная взаимосвязь между активами становится причиной того, что котировки одной валюты идут против торговой операции. В результате, оба опциона закрываются с убытком. В итоге, вы потеряете не 2%, а 4%.

Нейтрализация коррелирующих торговых операций

Рассмотрим еще один пример из бинарного трейдинга, который покажет важность корреляции. Инвестор приобретает контракт Колл по AUD/USD, а затем осуществляется покупка Пут по NZD/USD. Максимальная корреляция валютных пар, которая обуславливается тем, что экономики Австралии и Новой Зеландии связаны, становится причиной увеличения риска. По сути, активы уничтожают прибыль. Таким образом, одна торговая операция закроется с прибылью, а другая, наоборот, с убытком.

Как вы понимаете, такой трейдинг абсолютно неэффективен, даже если по обоим финансовым активам вы получили четкие и недвусмысленные сигналы. Целесообразней открыть одну торговую операцию, например, по австралийской денежной единице, в итоге, можно получить гораздо больше прибыли.

Схожую ситуацию наблюдаем в ходе работы с EUR/USD и USD/JPY, покупая опционы разной направленности, инвестор получит одну прибыльную сделку и одну убыточную. Впрочем, не целесообразно говорить о 100% корреляции, однако влияние взаимосвязи котировок даст о себе знать практически сразу. Учитывайте этот фактор при совершении торговых операций, ведь далеко не все бинарные опционы обладают прибыльность более 100%.

Как измерить уровень корреляции валютных пар?

Взаимосвязь между финансовыми активами не обладает математической точностью. Наоборот, многое зависит от ситуации, в особенности от фундаментальных факторов, которые могут увеличивать или уменьшать силу корреляции. Измерение данного явления осуществляется по традиционному принципу от +1 до -1. Таким образом, мы получаем следующие условные обозначения:

  • +1 – сильная прямая взаимосвязь.
  • -1 – сильная обратная взаимосвязь.
  • 0 – отсутствие корреляции.

Учимся анализировать и подтверждать торговые операции

Корреляцию можно использовать для подтверждения сделки или составленного прогноза. Что касается точности, то она оставляет желать лучшего, ведь изменения существенно отличаются в зависимости от того, о каком активе идет речь.

Идея заключается в том, чтобы определить, подвергаются ли изменению значения положительные коррелированные валюты вместе с тем инструментом, за которым следит инвестор. Если вы видите последующее медвежье движение, то тогда сможете взглянуть на то, двигаются ли другие валюты.

В качестве примера, проанализируем EUR/USD. Зафиксировали падение котировок, а это означает, что шортить. Чтобы проверить наличие нисходящего тренда, можно взглянуть на график коррелирующихся активов – AUD/USD, GBP/USD.

Если рыночная тенденция присутствует, то это говорит о том, что движение обуславливается фундаментальными факторами. Вероятнее всего будет установлена новая тенденция. Следовательно, мы получаем дополнительное подтверждение по нашей торговой операции.

Как избежать заведомо убыточных инвестиций?

Если постоянно учитывать корреляцию валютных пар, то тогда можно легко избегать совершения убыточных сделок. Например, взаимосвязь позволяет максимально точно вычислить ложные пробои. Когда вы наблюдаете за инструментом, цена которого изменяется в рамках канала, а потом возрастает и пробивает границы диапазона, можно подключать пары с положительной корреляцией, чтобы посмотреть на наличие такого же пробоя на их графиках.

Теперь проанализируем немного другую ситуацию на примере трех валют: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. На следующем скриншоте показано, как евро/доллар была в боковом движении, но затем произошло пробитие и пара пошла по восходящей.

  • Евро/Доллар пробивает границы бокового движения.
  • Практически сразу можно увидеть кардинально противоположное движение на графике AUD/USD.
  • GBP/USD также не пробивает границы бокового движения.

Таким образом, по факту были пробиты границы боковика, однако корреляция не подтверждает это явление. Это говорит о том, что вскоре произойдет откат стоимости, следовательно, лучше не совершать торговых операций. Используя данную взаимосвязь можно умело избегать убыточных сделок.

Подбиваем итоги

Если инвестор научится определять взаимосвязь сразу между несколькими торговыми инструментами одновременно, то тогда результативность бинарного трейдинга резко пойдет в гору. Уровень корреляции свыше единицы – это недвусмысленный сигнал о том, что денежные единицы пребывают в непосредственно зависимости. Обратная корреляция на графике отображается в виде зеркального отражения.

Повышенный уровень связи между финансовыми активами становится причиной разрушения совпадений, вследствие чего, инвестор совершает убыточные торговые операции. Что касается нулевой корреляции, то она говорит о том, что активы абсолютно не связаны друг с другом. Используя изученные методы, вкладчик сможет совершать сделки с максимальной точностью.

Взаимная зависимость между торговыми инструментами приводит к увеличению торгового риска, естественно, что это недостаток. Поэтому тщательно следите за таблицей корреляции валютных пар, чтобы избежать совершения убыточных сделок. По мере увеличения опыта, инвестор научится определять подобную связь без дополнительных подсказок.