Все о волатильности валютных пар

Бинарные опционы – инструмент производного типа, следовательно, при покупке контракта составляется прогноз относительно ценового движения базового актива. Одним из наиболее популярных торговых инструментов являются валютные пары, однако чтобы стабильно получать на них прибыль, необходимо ознакомиться с таким понятием как волатильность.

Волатильность – необычайно важный элемент прогнозирования изменения котировок финансового актива при торговле бинарными опционами. Сейчас мы не только разберемся с содержанием этого термина, но и научимся определять волатильность валютных инструментов.

Что такое волатильность?

Уровень колебаний котировок финансового актива от минимального до максимального значения, трейдеры называют волатильностью. По сути, чем выше активность движения цены, тем более широкий торговый диапазон, а значит, увеличиваются шансы на получение профита.

Некоторые аналитики и инвесторы интерпретируют этот термин как рыночный шум, поэтому пропорционально росту потенциального профита увеличивается вероятный риск.

Параметры волатильности изменяется в течение различных отрезков времени. Например, если открыть график с дневным интервалом, чтобы проанализировать диапазон от минимальных до максимальных значений. То в итоге вы получите показатели торговой активности по финансовому активу за текущий день. Данная характеристика измеряется в пунктах, а также в процентном соотношении. Второй метод более удобен.

В трейдинге цифровыми контрактами уровень активности торгового инструмента имеет колоссальное значение. В целом, можно выделить две группы:

  • Активность финансового актива на графиках внутри дня – рыночный шум.
  • Активность базового торгового инструмента на графиках с интервалом старше дневного.

Именно первый тип волатильности валютных пар может стать причиной слития торгового счета. В свою очередь второй, наоборот станет поддержкой.

Как оценивать интерес активность по активу в торговле цифровыми контрактами? Совершенно не обязательно брать промежуток свыше одного дня, можно выбрать графики внутри дня, например, Н4. Таким образом, нужно вычесть минимальную стоимость за данный промежуток от максимального значения, в итоге, инвестор получит диапазон стоимости в пунктах.

Также в бинарном трейдинге достаточно часто производится оценка за определенное количество свечей. Если же проводить анализ часовых графиков, то усредненные показатели волатильности, высчитываются за последние 10 часов. Иначе говоря, нужно проанализировать диапазон активности за последние десять свечей, а после поделить его на 10. В результате, получаем 8 пунктов за 60 минут.

Помните, что рыночный шум – крайне не простое явление, в особенности, если торговля ведется валютной парой евро/доллар.

Какие факторы оказывают влияние на колебания котировок?

Первая и основная причина – активность участников торговли, то есть покупателей и продавцов, которые входят в позицию, изменяя тем самым соотношение спроса/предложения. Второй фактор – это публикация макроэкономической статистики. Когда появляются важные новости, как правило, котировки хаотично скачут. Поэтому в такие моменты все-таки лучше не торговать.

Как уже было сказано ранее, уровень ценовой изменчивости измеряется либо в пунктах, либо в процентах. Если вы торгуете валютой, то для вас подходит первый вариант. Если же вы осуществляете сделки с помощью акций, то тогда лучше измерять колебания цены в процентном соотношении.

Рассмотрим несколько конкретных примеров:

  • По валютной паре евро/доллар колебания составляют 0,8%.
  • Акции корпорации Google обладают суточной волатильностью 0,4%.
  • Активно по связке австралийский доллар/американский доллар составил 8 пунктов за 1 час.

При желании ценовую изменчивость в пунктах можно спокойно перевести в проценты.

Как использовать информацию об активности финансового актива в бинарном трейдинге?

На самом деле все необычайно просто. Инвесторы прекрасно понимают, что котировки постоянно изменяются. Такая особенность позволяет стабильно зарабатывать на цифровых контрактах внутри дня. Предположим, что средняя изменчивость стоимости инструмента евро/доллар составляет 80 пунктов. Теперь вопрос: если котировки пройдут в одну из сторон 90 пунктов, каковы шансы, что действующая тенденция будет сохранена?

В принципе, вероятность такого рода развития событий крайне низкая. Если бы котировки в течения дня преодолели отметку в 20 пунктов, то вероятнее всего, вектор рыночной тенденции сохранился бы. В этом случае, рынок изжил себя, следовательно, нужно сделать перерыв и поторговать другим торговым инструментом.

Когда стоимость падает, то вероятность того, что она возрастет на величину дневной ценовой активности весьма гораздо выше, нежели последующее падение. Таким образом, с помощью статистики инвестор выявит, в какую сторону будет двигаться актив. Совершенно необязательно проводить анализ стоимости, чтобы получать прибыль от бинарного трейдинга внутри дня.

Оценка самых волатильных валютных пар осуществляется с помощью специального аналитического сервиса Investing. Откройте сайт, а затем выберите раздел «Инструменты», вкладку «Дополнительно» и «Калькулятор».

К примеру, усредненная активность по самой волатильной валютной паре фунт/новозеландский доллар составляет 250 пунктов за 7 дней. Если котировки за 4 дня пройдут только 50 пунктов, значит, уже в пятницу произойдет динамичный скачок цены.

Каким образом производятся расчеты волатильности валютных пар?

Понятное дело, что вручную измерять каждую свечу – слишком затратная по времени работа. Поэтому целесообразней использовать соответствующий калькулятор, о котором уже шла речь ранее. Не менее эффективным сервисом является портал Mataf.net.

На сайте этого аналитического ресурса выбираем раздел «Forex волатильность», в открывшемся диалоговом окне необходимо уже работать с информацией. Настройками по умолчанию предусмотрено отображение статистики за последние 10 недели, ко всему прочему в качестве базового актива выбрана пара евро/доллар.

Чтобы произвести анализ другого актива, необходимо выбрать из выпадающего списка соответствующий инструмент. В качестве примера возьмем фунт/доллар. Обратите внимание, что волатильность валютной пары на данный момент несколько возросла, это обуславливается терактами и отсутствием политической стабильности.

Трейдеры заключающие прогнозы на бинарные опционы на графиках с интервалом от 1 до 5 минут, могут использовать этот момент. Заметьте, что уровень ценовой изменчивости этого инструмента не превышает отметку в 25 пунктов за 60 минут, следовательно, если вы примите решение приобрести контракт Колл, а стоимость пройдет только 5 пунктов, то ваши шансы на успех существенно вырастет.

Этот аналитический сервис предоставляет трейдерам более чем достаточно полезной информации о волатильности валютных пар и других финансовых активах. Наибольшая активность по фунту зафиксирована на 10 часу по Гринвичу, цена изменяется примерно на 40 пунктов, все зависит от наличия и важности новостей.

Наименьшая активность зафиксирована в понедельник, следовательно, интенсивность трейдинга в этот день будет низкая. Максимальная активность наблюдается во вторник и среду, следовательно, трейдинг в эти дни будет особенно эффективен. Однако параллельно возрастают и риски.

Индикаторы для определения уровня волатильности валютных пар

Есть множество стандартных инструментов технического анализа, с помощью которых можно определить активность ценового движения финансового актива.

Начинать нужно, конечно же, с алгоритма ATR. Данный инструмент технического анализа определяет средний диапазон, появился индикатор еще в 1973 году. Программа вычислит усредненное значение котировок, в результате, на основе этой информации можно определить оптимальный уровень для покупки бинарного опциона.

Индикатор CCI предоставляет информацию по Moving Average и усредненному диапазону. Стоит сказать о том, что это осциллятор, следовательно, если параметры располагаются над котировками – покупаем Пут, а если под ценой – покупаем Колл.

Последний по списку индикатор, но отнюдь не по значение – Bollinger Bands. Этот алгоритм состоит из индикативной Moving Average, а также двух линий, которые равно удалены. Эти полосы позволяют измерить уровень ценовой активности. Если диапазон увеличивается, значит, спрос на актив также возрастет. Окончательные выводы о работе алгоритма можно сделать только после применения на практике.

Подбиваем итоги

Проанализировав технологию и специфику волатильности валютных пар, можно с полной уверенностью сказать о том, что данный аспект трейдинга имеет колоссальное значение. Правильно интерпретируя активности ценового движения финансового актива, инвестор сможет играть на опережение, открывая прибыльные торговые операции.

На основе этого подхода разрабатываются стратегии, если вы решите торговать по сигналам одного из предложенных индикаторов, обязательно предварительно проведите проверку на учебном торговом счете. Если система трейдинга действительно продемонстрирует результат, тогда можно вложить в торговлю реальные деньги.

Не забывайте использовать дополнительные аналитические сервисы. Специальные калькуляторы ценовой активности существенно увеличат точность прогнозов.